Disclaimer Les statistiques de cette page sont calculées à partir de la combinaison de trois jeux de données hypothétiques: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. La performance testée est calculée en exécutant un système de négociation à l'envers dans le temps, et de voir quels métiers aurait été fait dans le passé lorsqu'il est appliqué aux données réajustées. La performance de suivi est calculée en exécutant le système de négociation en avant sur les données chaque jour, et en enregistrant les métiers comme ils se produisent en temps réel jour après jour. Performances en direct est calculé en exécutant le système de négociation sur les données de tick réel pour les clients réels et le suivi des prix d'achat et de vente réels que les clients de négociation du système reçoivent dans leur compte. Nous utilisons les résultats en direct pour calculer les rendements mensuels pour tout mois pendant lequel les clients ont été négociés pour le mois entier, les remplissages suivis pour les mois où il n'y a pas de remplissage pour le mois entier et les remplissages générés par ordinateur pour les mois précédant la Sur nos serveurs commerciaux. Les résultats sont hypothétiques dans la mesure où ils représentent des rendements dans un compte modèle. Le compte-modèle augmente ou diminue en fonction du bénéfice et de la perte du contrat unique atteints par le système dans l'ensemble de données disponible. Le modèle de compte hypothétique commence avec le capital suggéré et est réinitialisé à ce montant chaque mois. Les rendements en pourcentage reflètent l'inclusion des commissions, des frais, du dérapage et du coût du système. La commission, le dérapage, les frais et les coûts mensuels du système sont soustraits du résultat net avant de calculer le pourcentage de rendement. Veuillez noter que la méthode de réinitialisation du compte modèle à la valeur initiale au début de chaque mois crée un historique qui est représentatif des rendements simples pour chaque période, mais qui, par définition, ne montre pas comment les rendements seraient composés heures supplémentaires. Si un investisseur qui suit ce programme négocie un contrat unique indéfiniment sans réinitialiser son compte au montant du capital initial chaque mois, leur rendement diffère de celui décrit ci-dessus. Max. Position ouverte 3 derniers mois PL Tracked annuel ROI Session gagnante Session moyenne perdue Temps moyen avec position ouverte Moy. Commerce Durée (min.) Trier Ascendiente Descendiente Filtrer Favoris NoFavoritos Ninguno Filtrar DIFFUSION IMPORTANTE DES RISQUES Le trading à terme est complexe et porte le risque de pertes substantielles. Il ne convient pas à tous les investisseurs. La capacité à résister aux pertes et à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent affecter négativement les rendements des investisseurs. Les rendements des systèmes de négociation répertoriés dans ce site Web sont hypothétiques en ce sens qu'ils représentent des rendements dans un compte modèle. Le compte-modèle augmente ou diminue du fait des profits et pertes moyens réalisés par les clients qui négocient de l'argent réel en fonction des signaux de négociation des systèmes cotés aux dates appropriées (clients remplis) ou si aucun bénéfice ou perte réel du client n'est disponible par le contrat unique hypothétique (En temps réel) moins de dérapage, ou si aucun profit ou perte en temps réel disponible par le bénéfice et la perte hypothétique de contrat unique des transactions générées par l'exécution de la logique système Vers l'arrière sur les données réajustées (réajusté). Notez que les métiers de remplissage de client sont rapportés à tous les clients qui utilisent la plate-forme, à travers plusieurs courtiers, et ne sont pas basés uniquement sur le rendement des comptes à ce courtage. Le modèle de compte hypothétique commence avec le niveau initial de capital indiqué et est réinitialisé à ce montant chaque mois. Les rendements en pourcentage reflètent l'inclusion des commissions, des frais, du dérapage et du coût du système. Le coût mensuel du système est soustrait du résultat net avant de calculer le pourcentage de rendement. Si et quand un système de négociation a un commerce ouvert, les rendements sont marqués sur le marché sur une base quotidienne, en utilisant les données réajustées disponibles le jour où le backtest d'ordinateur a été effectuée pour les opérations backtested et le cours de clôture En temps réel et les opérations de remplissage client. Pour une transaction qui s'étend sur des mois, par conséquent, le gain ou la perte pour le mois se terminant par une opération ouverte est le gain ou la perte marqué sur le marché (le prix de fin de mois moins le prix d'entrée, et vice versa pour les métiers à découvert). Le pourcentage réel des pertes subies par les investisseurs variera en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter: les soldes de compte de départ, le comportement du marché, la durée et l'étendue de la participation des investisseurs (que tous les signaux soient ou non pris) Techniques de gestion. Pour cette raison, le pourcentage réel de pertes de gains subies par les investisseurs peut être sensiblement différent du pourcentage des pertes de gains présentées sur ce site Web. Veuillez lire attentivement l'avertissement de la CFTC concernant les résultats hypothétiques ci-dessous. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES ÉNONCÉES DE FAÇON, IL Y A DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FORTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSÉS ULTÉRIEUREMENT PAR UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION. UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA NÉGOCIATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTER COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DE LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AYER ADVERSEMENT DES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE COMMERCE SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET TOUT CE QUI PEUT INFLUER ADRESSÉMENT LES RÉSULTATS RÉELS D'ÉCHANGE. Les informations contenues dans les rapports de ce site sont fournies dans le but de standardiser les performances des comptes des systèmes de négociation et sont destinées à des fins d'information uniquement. Il ne doit pas être considéré comme une sollicitation pour le système ou le fournisseur référencé. Bien que les informations et les statistiques contenues dans ce site Internet soient considérées comme étant complètes et exactes, nous ne pouvons garantir leur exhaustivité ou leur exactitude. Étant donné que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, ces résultats peuvent ne pas avoir d'incidence sur les rendements individuels réalisés grâce à la participation à ce placement ou à tout autre placement. Les statistiques de cette page sont calculées à l'aide de la combinaison de trois ensembles de données hypothétiques: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. La performance testée est calculée en exécutant un système de négociation à l'envers dans le temps, et de voir quels métiers aurait été fait dans le passé lorsqu'il est appliqué aux données réajustées. La performance de suivi est calculée en exécutant le système de négociation en avant sur les données chaque jour, et en enregistrant les métiers comme ils se produisent en temps réel jour après jour. Performances en direct est calculé en exécutant le système de négociation sur les données de tick réel pour les clients réels et le suivi des prix d'achat et de vente réels que les clients de négociation du système reçoivent dans leur compte. Nous utilisons les résultats en direct pour calculer les rendements mensuels pour tout mois pendant lequel les clients ont été négociés pour le mois entier, les remplissages suivis pour les mois où il n'y a pas de remplissage pour le mois entier et les remplissages générés par ordinateur pour les mois précédant la Sur nos serveurs commerciaux. Les résultats sont hypothétiques dans la mesure où ils représentent des rendements dans un compte modèle. Le compte-modèle augmente ou diminue en fonction du bénéfice et de la perte du contrat unique atteints par le système dans l'ensemble de données disponible. Le modèle de compte hypothétique commence avec le capital suggéré et est réinitialisé à ce montant chaque mois. Les rendements en pourcentage reflètent l'inclusion des commissions, des frais, du dérapage et du coût du système. La commission, le dérapage, les frais et les coûts mensuels du système sont soustraits du résultat net avant de calculer le pourcentage de rendement. Veuillez noter que la méthode de réinitialisation du compte modèle à la valeur initiale au début de chaque mois crée un historique qui est représentatif des rendements simples pour chaque période, mais qui, par définition, ne montre pas comment les rendements seraient composés heures supplémentaires. Si un investisseur qui suit ce programme négocie un contrat unique indéfiniment sans réinitialiser son compte au montant du capital initial chaque mois, leur rendement diffère de celui décrit ci-dessus. Copie du droit d'auteur 2017 Trading Motion S. L. Tous les droits sont réservés. Accord de l'utilisateur Risque DisclaimerBuild un modèle commercial rentable en 7 étapes faciles Un modèle de négociation est une structure clairement définie, étape par étape basée sur les règles pour régir les activités de négociation. Dans cet article, nous présentons le concept de base des modèles de trading, expliquons leurs avantages et fournissons des instructions sur la façon de construire votre propre modèle de trading. Les avantages de la construction d'un modèle de négociation L'utilisation d'un modèle de négociation basé sur des règles offre de nombreux avantages: Les modèles sont basés sur un ensemble de règles éprouvées. Cela aide à éliminer les émotions humaines de la prise de décision. Les modèles peuvent être facilement backtested sur les données historiques pour vérifier leur valeur avant de prendre la plongée avec de l'argent réel. Le backtesting basé sur un modèle permet de vérifier les coûts associés de sorte que le trader puisse voir son potentiel de profit de façon plus réaliste. Un bénéfice 2 théorique peut sembler attrayant, mais une charge de courtage de 2,50 change l'équation. Les modèles peuvent être automatisés pour envoyer des alertes mobiles, des messages pop-up et des graphiques. Cela peut éliminer le besoin de surveillance et d'action manuelle. Avec un modèle, un commerçant peut facilement suivre 10 stocks pour la moyenne mobile de 50 jours (DMA) traversant plus de 15 jours de moyenne mobile. Sans une telle automatisation, le suivi manuel même d'un stock DMA peut être difficile. Comment construire votre propre modèle de négociation Pour construire un modèle commercial, vous n'avez pas besoin de connaissances de négociation de niveau avancé. Toutefois, vous avez besoin d'une compréhension de comment et pourquoi les prix se déplacent (par exemple, en raison des événements mondiaux), où les opportunités de profit existent, et comment capitaliser sur les opportunités. Les novices et les commerçants modérément expérimentés peuvent commencer par se familiariser avec quelques indicateurs techniques. Ceux-ci offrent des perspectives significatives aux modèles commerciaux. Comprendre les indicateurs techniques aidera également les commerçants à conceptualiser les tendances et à faire des stratégies personnalisées et des modifications à leurs modèles. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le commerce basé sur des indicateurs techniques. Exemple d'un modèle de trading simple Stratégie Basé sur le principe de l'inversion de tendance. Certains commerçants agissent sur l'hypothèse que ce qui va vers le bas va revenir en place (et vice versa). En utilisant l'hypothèse d'inversion de tendance comme une stratégie, nous allons construire un modèle commercial. Dans les étapes ci-dessous, nous allons parcourir une série d'étapes pour créer un modèle de négociation et de tester si elle est rentable. Organigramme pour la construction d'un modèle commercial 1. Concevoir le modèle commercial. Dans cette étape, le commerçant étudie les mouvements historiques des stocks afin d'identifier les tendances prédictives et de créer un concept. Le concept peut être le résultat d'une analyse de données approfondie ou il pourrait être une intuition basée sur des observations au hasard. Pour cet article, nous utilisons l'inversion de tendance pour construire la stratégie. Le concept initial est: si un stock diminue de x pour cent par rapport au cours de clôture des jours précédents, s'attendre à la tendance à inverser dans les prochains jours. À partir de là, regardez les données passées et posez des questions pour affiner le concept: Le concept est-il vrai? Ce concept s'appliquera-t-il seulement à quelques stocks de haute volatilité sélectionnés ou s'adaptera-t-il à tous les stocks Quelle est la durée de l'inversion de tendance attendue? Jour, 1 semaine ou 1 mois) Ce qui devrait être défini comme le niveau bas pour entrer dans un commerce Quel est le niveau de profit objectif Un concept initial contient généralement de nombreuses inconnues. Un commerçant a besoin de quelques points de décision ou des nombres pour commencer. Ceux-ci peuvent être basés sur certaines hypothèses. Par exemple: cette stratégie peut s'appliquer sur les stocks modérément volatils ayant une valeur bêta comprise entre 2 et 3. Acheter si le stock diminue de 3 pour cent et attendre 15 jours pour inversion de tendance et s'attendre à un retour de 4 pour cent. Ces chiffres sont fondés sur les hypothèses et l'expérience d'un opérateur. Encore une fois, une compréhension de base des indicateurs techniques est importante. 2. Identifier les opportunités. Dans cette étape, identifier les bonnes opportunités ou stocks de commerce. Il s'agit de vérifier le concept par rapport aux données historiques. Dans le concept de l'exemple, nous achetons sur une baisse de 3 pour cent. Commencez par choisir les stocks de haute volatilité pour l'évaluation. Vous pouvez télécharger les données historiques des actions ordinaires échangées à partir de sites Web d'échange ou de portails financiers comme Yahoo Finance. À l'aide de formules de tableur, calculez le changement de pourcentage par rapport au cours de clôture des jours précédents, filtrez les résultats correspondant aux critères et observez le modèle pour les jours suivants. Vous trouverez ci-dessous un exemple de feuille de calcul. Dans cet exemple, le cours de clôture des actions est en baisse de moins de 3 pour cent sur 2 jours (4 février et 7 février). Une observation attentive des jours suivants révélera si l'inversion de tendance est visible ou non. Le prix du 5 février augmente jusqu'à 4,59%. Le 8 février, la variation est inférieure à 1,96%. Les résultats sont-ils concluants? Une observation correspond à l'attente du concept (4 pour cent et plus) alors qu'une observation ne le fait pas. Ensuite, nous devons vérifier davantage notre concept à travers plus de points de données et plus de stocks. Exécutez le test sur plusieurs stocks avec des prix quotidiens sur au moins 5 ans. Observer quels stocks donnent des renversements de tendance positifs dans une durée définie. Si le nombre de résultats positifs est meilleur que négatif, puis continuer avec le concept. Si ce n'est pas le cas, ajuster le concept et retest ou jeter le concept complètement et revenir à l'étape 1. 3. Développer le modèle de négociation. À ce stade, nous affiner le modèle de négociation et d'introduire les variations nécessaires sur la base des résultats de l'évaluation du concept. Nous continuons à vérifier à travers de grands ensembles de données et d'observer pour plus de variations. Est-ce que le résultat de la stratégie s'améliore si nous considérons des jours de semaine spécifiques Par exemple, le prix des actions plonger de 3 pour cent sur un vendredi se traduire par une augmentation cumulative de 5 pour cent ou plus au cours de la semaine prochaine Est-ce que les résultats s'améliorent si nous prenons des stocks de volatilité avec des valeurs bêta Dessus 4 Nous pouvons vérifier ces personnalisations que le concept original ait ou non des résultats positifs. Vous pouvez continuer à explorer de multiples modèles. À ce stade, vous pouvez également utiliser la programmation informatique pour identifier les tendances rentables en laissant des algorithmes et des programmes informatiques analyser les données. Dans l'ensemble, l'objectif est d'améliorer les résultats positifs de notre stratégie conduisant à une plus grande rentabilité. Certains commerçants restent bloqués à ce stade, analysant de grands ensembles de données sans fin avec de légères variations dans les paramètres. Il n'existe pas de modèle commercial parfait. N'oubliez pas de tracer une ligne sur les tests et de prendre une décision. 4. Effectuer une étude pratique: Notre modèle est maintenant à la recherche grand. Il montre un bénéfice positif pour la majorité des métiers (par exemple, 70 pour cent victoires de 2 et 30 pour cent des pertes de 1). Nous concluons que pour 10 métiers, nous pouvons faire un beau bénéfice de 72 31 11. Cette étape nécessite une étude pratique qui peut être basée sur les points suivants: Est-ce que le coût par échange de courtage laissant une marge de profit suffisante pour Faire jusqu'à 20 métiers de 500 chacun pour réaliser un bénéfice, mais mon capital disponible est juste 8000. Est-ce que mon modèle de commerce compte pour les limites de capital Quelle est la fréquence que je peux le commerce est le modèle montrant trop fréquents métiers au-dessus de mon capital disponible, Maintenir les bénéfices très bas Le résultat théorique correspond-il aux réglementations nécessaires. Exige-t-il des opérations de vente à découvert ou des contrats d'options à long terme qui peuvent être interdits ou des positions d'achat et de vente simultanées qui peuvent également ne pas être autorisées? 5. Vivre ou abandonner et passer à un nouveau modèle. En tenant compte des résultats des tests, de l'analyse et de l'ajustement ci-dessus, prenez une décision. Allez vivre en investissant de l'argent réel en utilisant le modèle commercial ou abandonner le modèle et recommencer à partir de l'étape 1. Rappelez-vous, une fois que vous allez vivre avec de l'argent réel, il est important de continuer à suivre, analyser et évaluer le résultat, surtout au début. 6. Soyez prêt pour les échecs et redémarre. Trading nécessite une attention constante et des améliorations à la stratégie. Même si votre modèle de négociation a toujours gagné de l'argent pendant des années, l'évolution du marché peut changer à tout moment. Soyez prêt pour les échecs et les pertes. Soyez ouvert à d'autres personnalisations et améliorations. Soyez prêt à détrôler le modèle et passer à un nouveau si vous perdez de l'argent et ne peut trouver plus de personnalisations. 7. Assurer la gestion des risques en établissant des scénarios de simulation. Il peut ne pas être possible d'inclure la gestion des risques dans le modèle de négociation sélectionné en fonction des stratégies choisies, mais il est sage d'avoir un plan de sauvegarde si les choses ne semblent pas être comme prévu. Que faire si vous achetez le stock qui a baissé de 3 pour cent, mais il n'a pas montré d'inversion de tendance pour le mois prochain Si vous déverser ce stock à une perte limitée ou de garder à tenir sur ce poste Que devez-vous faire dans le cas d'une action de l'entreprise Comme une question de droits Des centaines de concepts commerciaux établis existent et augmentent chaque jour avec les personnalisations des nouveaux commerçants. Pour réussir à construire un modèle commercial, le commerçant doit avoir la discipline, la connaissance, la persévérance, et l'évaluation juste du risque. L'un des défis majeurs vient de l'attachement émotionnel des commerçants à une stratégie commerciale auto-développée. Une telle foi aveugle dans le modèle peut conduire à des pertes croissantes. Le commerce basé sur un modèle repose sur le détachement émotionnel. Dump le modèle si elle échoue et de concevoir un nouveau, même si elle vient à une perte limitée et un délai. Trading est une question de rentabilité, et l'aversion pour les pertes est intégrée dans les modèles de négociation à base de règles.
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